The practice of building econometric models with autoregressive elements
Keywords:
econometric model, autoregressive, least squares method, the gross domestic productAbstract
This article focuses on the development of econometric models describing individual national economy dynamics. One of the models defined by a system of regression equations that reflect the impact of consumer spending, government spending, investment in the economy, export and import of previous years by the gross domestic product this year. Two other models are built on the principles that the macroeconomic indicators of the modern period essentially depends only on the situation before last and last periods. These models reflect the autoregressive process of the second order. Their unknown numerical parameters estimated one-step method of least squares and generalized least squares method (method Aitken). For the calculations used macroeconomic data of the Indonesian economy. All three models are statistically significant. Better recognized by virtue of the first model adequacy point and interval forecasts. We also consider other methods of parameter estimation. These methods are explained graphically and analytically.References
Samuelson P.A. Interactions between the Multiplier Analysis and the Principle of Acceleration // Rev. Econ. Statist., 21 (1939), 75-78.
Theil H. and Boot J.C.G. The Final Form of Econometric Equation Systems // Rev. Intern. Statist. Inst., 30 (1962), 136-152.
Зельнер А. Байесовские методы в эконометрии: [монография] / [А. Зельнер]. – М.: Статистика, 1980. – 438 с.: ил., табл. – Библиогр.: с. 426–432.
Маленво Э. Статистические методы эконометрии. вып.2: [монография] / [Э. Маленво]. – М.: Статистика, 1976. – 329 с.: ил., табл. – Библиогр.: с. 307–320.
Магнус Я.Р. Эконометрика. Начальный курс: [учебник] / [Я.Р. Магнус, П.К. Катышев, А.А. Пересецкий]. – 4-е изд. – М.: Дело, 2000. – 400 с.: ил., табл. – Библиогр.: с. 390–394. – ISBN 5-7749-0055-Х.
Наконечний С.І. Економетрія: [підручник] / [С.І. Наконечний, Т.О. Терещенко, Т.П. Романюк]. – Вид. 2-ге, допов. та перероб. – К.: КНЕУ, 2000. – 296 с.: ил., табл. – Бібліогр.: с. 290. – ISBN 966-574-033-4.
Полшков Ю.Н. Об одной модели макроэкономической динамики с дискретным временем // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. Сборник научных трудов. – Донецк: ДонНУ. – 2013. – Т. 1. – С. 309- 313.
Полшков Ю.М. Проблеми динамічного моделювання показників національних економік // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. – Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ „ПДТУ”. – 2013. – Вип. 1, Т. 1. – С. 336-339.
Полшков Ю.Н. Авторегрессионные модели экономических систем и смежные вопросы / Ю.Н. Полшков // Теоретичні і прикладні проблеми моделювання сталого розвитку економічних систем: монографія / під загальною редакцією Т.В. Орехової; відповід. ред. О.Л. Некрасова. – Донецьк: «Сучасний друк», 2013. – 467 с. (С. 92-97, 147-148). – ISBN 978-966-317-182-1.
Полшков Ю. Н. О прогнозировании макроэкономических показателей с помощью конечно-разностных уравнений и эконометрических методов // Бизнес Информ. – 2013. – №11. – C. 95–100.
Полшков Ю.Н. О растущих экономиках с развитым внутренним рынком потребления и особенностях эконометрического моделирования // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. Сборник научных трудов. – Донецк: ДонНУ. – 2014. – Т. 1. – С. 306-310.
Экономико-математические методы и модели: практика применения в курсовых и дипломных работах: [учеб. пособ.] / В.В. Христиановский, Т.В. Нескородева, Ю.Н. Полшков; под ред. В.В. Христиановского. – Донецк: ДонНУ, 2012. – 324 с.: ил., табл. – Библиогр.: с. 302-308. – ISBN 978-966-639-518-7.
Костевич Л.С. Математическое программирование: Информационные технологии оптимальных решений: [учеб. пособ.] / Л.С. Костевич. – Мн.: Новое знание, 2013. – 424 с.: ил., табл. – Библиогр.: с. 419. – ISBN 985-6516-83-8.
