Практика побудови економетричних моделей з елементами авторегресії
Ключові слова:
економетрична модель, авторегресія, метод найменших квадратів, валовий внутрішній продуктАнотація
Дана стаття присвячена розробці економетричних моделей, що описують окремо взяту національну економіку в динаміці. Одна з моделей задана системою регресійних рівнянь, які відображають вплив споживчих витрат населення, державних витрат, інвестицій в економіку, експорту та імпорту минулих років на обсяг валового внутрішнього продукту поточного року. Дві інші моделі побудовані на тих принципах, що макроекономічні показники сучасного періоду істотно залежать тільки від ситуації минулого і позаминулого періодів. Такі моделі відображають авторегресійний процес другого порядку. Їх невідомі числові параметри оцінені однокроковим методом найменших квадратів і узагальненим методом найменших квадратів (методом Ейткіна). Для розрахунків використано макроекономічні дані індонезійської економіки. Всі три моделі є статистично значущими. Кращою визнана перша модель в силу адекватності точкових та інтервальних прогнозів. Розглянуто також інші методи оцінки параметрів. Ці методи пояснені графічно і аналітично.Посилання
Samuelson P.A. Interactions between the Multiplier Analysis and the Principle of Acceleration // Rev. Econ. Statist., 21 (1939), 75-78.
Theil H. and Boot J.C.G. The Final Form of Econometric Equation Systems // Rev. Intern. Statist. Inst., 30 (1962), 136-152.
Зельнер А. Байесовские методы в эконометрии: [монография] / [А. Зельнер]. – М.: Статистика, 1980. – 438 с.: ил., табл. – Библиогр.: с. 426–432.
Маленво Э. Статистические методы эконометрии. вып.2: [монография] / [Э. Маленво]. – М.: Статистика, 1976. – 329 с.: ил., табл. – Библиогр.: с. 307–320.
Магнус Я.Р. Эконометрика. Начальный курс: [учебник] / [Я.Р. Магнус, П.К. Катышев, А.А. Пересецкий]. – 4-е изд. – М.: Дело, 2000. – 400 с.: ил., табл. – Библиогр.: с. 390–394. – ISBN 5-7749-0055-Х.
Наконечний С.І. Економетрія: [підручник] / [С.І. Наконечний, Т.О. Терещенко, Т.П. Романюк]. – Вид. 2-ге, допов. та перероб. – К.: КНЕУ, 2000. – 296 с.: ил., табл. – Бібліогр.: с. 290. – ISBN 966-574-033-4.
Полшков Ю.Н. Об одной модели макроэкономической динамики с дискретным временем // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. Сборник научных трудов. – Донецк: ДонНУ. – 2013. – Т. 1. – С. 309- 313.
Полшков Ю.М. Проблеми динамічного моделювання показників національних економік // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. – Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ „ПДТУ”. – 2013. – Вип. 1, Т. 1. – С. 336-339.
Полшков Ю.Н. Авторегрессионные модели экономических систем и смежные вопросы / Ю.Н. Полшков // Теоретичні і прикладні проблеми моделювання сталого розвитку економічних систем: монографія / під загальною редакцією Т.В. Орехової; відповід. ред. О.Л. Некрасова. – Донецьк: «Сучасний друк», 2013. – 467 с. (С. 92-97, 147-148). – ISBN 978-966-317-182-1.
Полшков Ю. Н. О прогнозировании макроэкономических показателей с помощью конечно-разностных уравнений и эконометрических методов // Бизнес Информ. – 2013. – №11. – C. 95–100.
Полшков Ю.Н. О растущих экономиках с развитым внутренним рынком потребления и особенностях эконометрического моделирования // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. Сборник научных трудов. – Донецк: ДонНУ. – 2014. – Т. 1. – С. 306-310.
Экономико-математические методы и модели: практика применения в курсовых и дипломных работах: [учеб. пособ.] / В.В. Христиановский, Т.В. Нескородева, Ю.Н. Полшков; под ред. В.В. Христиановского. – Донецк: ДонНУ, 2012. – 324 с.: ил., табл. – Библиогр.: с. 302-308. – ISBN 978-966-639-518-7.
Костевич Л.С. Математическое программирование: Информационные технологии оптимальных решений: [учеб. пособ.] / Л.С. Костевич. – Мн.: Новое знание, 2013. – 424 с.: ил., табл. – Библиогр.: с. 419. – ISBN 985-6516-83-8.
