Системний підхід до формування комплексної методики управління ризиком
Ключові слова:
ризик, ризик-рішення, ризик – менеджмент, аналіз фінансово-економічного стану, нерівність Чебишева, Лемму Маркова, коефіцієнт АльтманаАнотація
В статті обґрунтовано необхідність створення комплексної методики управління ризиками. Ліквідація ризику неможлива без застосування спеціальних управлінських впливів, які визначаються специфікою самого ризику. Описано процес управління ризиком під час вироблення та реалізації ризик – рішення. Розглянуто критерії вибору ризик - рішення передбачають розробку меж ризику, динаміку зміни втрат залежно від обсягу продажів, розміру витрат, зміни цін, інфляції тощо. Запропоновано укрупнену схему ризик – менеджменту. Розглянута нерівність Чебишева, яка дає значення ймовірності відмінне від значення, отриманого вирішуючи Лемму Маркова. Обґрунтовано доцільність при аналізі фінансово - економічного стану підприємства використовувати модифіковану з урахуванням впливів навколишнього середовища і ринкових механізмів Z- модель. Запропоновано схему для вибору засобів зниження ризику.Посилання
Балабанов И. Т. Риск-менеджмент / И. Т. Балабанов - М.: Финансы и статистика, 1996. – 192с.
Витлинский В.В. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком / В.В. Витлинский, П. І. Верченко – К.: КНЕУ, 2000. – 292с.
Найт Ф.Х. Риск, неопределенность и прибыль / Ф.Х. Найт пер. с англ. - М: Дело, 2003. - 360 с.
Пикфорд Д. Управление рисками / Д. Пикфорд - Москва, Вершина, 2004. – 362с.
Рєдхєд К. Управление финансовыми рисками/К.Рєдхєд, С.Хьюис – М.:ИНФРА – М, 1996. – 288с.
Тэпман Л. Н. Риски в экономике/ Под ред. В. А. Швандара - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 380 с.
Управління підприємницьким ризиком/За ред. Д.А. Штефанича - Тернопіль: Економічна думка, 1999. - 224с.
Човушян Э.О. Управление риском и устойчивое развитие / Э.О. Човушан, М.А. Сидоров. - М.: Издательство РЭА имени Г.В. Плеханова, 1999. - 528 с.
. Риск-менеджмент / Э. А. Уткин – М.: Ассоциация авторов и издателей «ТАНДЕМ». Издательство ЭКМОС, 1998. - 288с.
Altman E.I. Further Empirical Investigation of the Bankruptcy Cost Question //Journal of Finance, September 1984, pp. 1067 – 1089.
Фишберн П. Теория полезности для принятия решений / П.Фишберн. - М.: Наука, 1978. - 352с.
Марков А.А, Избранные труды А.А. Марков / Редакция проф. Ю.В. Линника. Комментарии Ю.В. Линника, Н.А. Сапогова, О.В. Сарманова и В.Н. Тимофеева – Издательство Академии Наук СССР, 1951. – 717с. – Серия «Классики науки».
